Как написать торгового робота

Написать торгового робота самому

Из песочницы Доброго времени суток.

Как написать торгового робота, если вы – не программист? 8 шагов от идеи до реализации

В этой статье расскажу о создании системы в которой генетические алгоритмы пишут роботов. В теории эти роботы могли бы торговать на бирже. Я фанат трех вещей — искусственного интеллекта, высокопроизводительных машин и практического применения любых знаний.

Имея некоторое свободное время, я спроектировал небольшую задачку, приобрел железо и сел творить. Проект возник из желания попробовать на практике генетическое программирование.

Первым вариантом было создавать бота к какой-нибудь игре, но я остановился на торговых роботах, где биржа тоже своего рода игра. Эта статья подразумевает что вы знакомы с понятием генетические алгоритмы или генетическое программирование. А также, что делают торговые роботы. С чего бы начать? Я начал с изучения платформы для создания роботов MetaTrader5.

Если говорить простыми словами, в платформе имеются функции для доступа к данным рынка и функции для выполнения торговых операций. После изучения и проверки нескольких десятков простых роботов, началась работа над их выделением общей элементарной базы, на которой и строятся эти алгоритмы. Для удобства работы с логикой внутри генетического алгоритма мне пришлось создать свой мета-язык над MQL, назовем его SadLobster.

Без этого обобщения было бы ужасно сложно заставить машину писать код по написать торгового робота самому языка программирования созданного для человека. Весь проект был обозначен как прототип, чтобы было проще принять множество компромиссов написать торгового робота самому упрощений.

Иначе эта фаза разработки никогда бы не закончилась. Как работает один робот Давайте сразу посмотрим как выглядит упрощенная версия робота, который будет создан. Первый раз мы проверяем есть ли сигнал на покупку. MQL же предоставляет отличные возможности для отладки и проверки правильной работы роботов.

В применении к торговым роботам есть такой термин грааль — это робот, который зарабатывает много и стабильно даже вне обучающей выборки.

В ходе разработки я встречал их очертания.

реальный робот бинарных опционов где заработать деньги в

По мере эволюции, роботы находили уязвимости во фреймворке тестирования — проводили невозможные операции или находили способ заглянуть в будущие данные и много других хитростей. Мне кажется потенциал генетического программирования в тестировании сильно недооценен. Здесь на помощь приходил MQL. Запуская робота там, он терял волшебные свойства грааля, потому как там большинство уязвимостей уже прикрыты.

Язык состоит из списка функций которые можно использовать. Эти функции будут перечислены в списке 1. Симуляция торговли на истории Робот запускается на периоде истории, например с по год.

Происходит моделирование торговли. Все его сделки записываются и по ним формируется отчет. Мой отчет выглядит примерно так: или так 1. По отчету видно хорош робот.

Про тестер стратегий и его реализацию постараюсь рассказать в. Фитнес функция Интересный модуль требующий внимания — это фитнесс функция. Чтобы оценивать результаты торговли, нам ее надо симулировать, после чего произвести анализ всех сделок. Тут наиболее широкое поле для креатива. От того что вы будете считать наилучшим роботом, полностью написать торгового робота самому результаты.

И чем сложнее система тем сложнее это делать. Так как не получается описать поведение желаемой программы единственным числом. Первое решение — чем больше робот заработал, тем.

как можно зарабатывать деньги в сети что такое трендовые каналы

Но тут возникает вопрос рисков. Такой робот совершенно нежизнеспособен. Меньше риск — меньше прибыль, больше риск больше прибыль. У торговых роботов есть несколько различных характеристик.

Самые простые из них — профит фактор PF и математическое ожидание прибыли на одну сделку EPмаксимальная просадка по средствам, LR correlation, Коэффициент Шарпа. Вот так выглядит отчет MetaTrader о работе одного из созданных роботов: У каждого из параметров есть свой коэффициент важности.

Пропорционально этим числам вычисляется фитнесс функция для каждого робота. После чего происходят хорошо известные процессы скрещивания и мутации.

программы для заработка проверенные временем риск на бинарных опционах

И еще дополнительно установлен порог минимального количества сделок. Первые десять итераций можно не учитывать, потому что там на роботов не накладываются все ограничения. На итерациях же с 10 до 20 мы видим как результаты на форварде улучшаются. Справа гистограмма помесячной прибыльности лучшего из роботов в пунктах. На ней слева отображено три года обучения, а справа — один год кросс теста.

Также я старался избегать переоптимизации, поэтому я забивал все плавающие параметры константами, с расчетом на то что степеней свободы остается достаточно, за счет комбинирования функций. О сложности Алгоритм робота для простоты не имеет внутренней памяти или состояний.

Эта же особенность помогает кешировать результаты вычислений на каждом баре. Что сильно ускоряет вычисления. Стараясь использовать только функции со сложностью О 1 или O n в логике, я сильно ограничил функционал. Но этого требовали вычислительные ресурсы.

Генерация случайного дерева Как получить функцию в том виде в котором она представлена в первом листинге? Надо создать список возможных функций и описать их Собрать случайное дерево-выражение которое и есть логика Преобразовать в код Вот часть интерфейсных функций которые используются в логике роботов.

Реализации отличаются, в силу различий в языках. Назовем его список 1.

Как написать торгового робота для Форекс Как написать торгового робота для Форекс 11Мая. Однако есть и другой путь для новичка. Первым вашим шагом на пути создания автоматизированной системы может стать тщательное изучение уже готовых советников, которые вы легко сможете скачать с общедоступной библиотеки Code Base. Что вам это даст? В первую очередь вы сможете детально проанализировать весь процесс функционирования программы, от а до я!

Краткий список функций. Список 1. Возвращает она булевое значение. Параметр price означает некую абстрактную сложность данной функции, задумывалась для контроля сложности всей логики каждого робота. А вот здесь возникает неплохая олимпиадная задачка: необходимо из исходных функций собрать все возможные варианты логик с заданной сложностью и типом результата.

Пример — мы хотим функцию принятия решения о входе в длинную позицию. Стараясь закончить прототип, я очень злоупотряблял функцией random там где надо было бы использовать более умную логику. Но вся идея была в том чтобы написать торгового робота самому машину целиком и, обвесив ее тестами, начать итеративные улучшения. Ниже приведено описание алгоритма на котором я остановился. Параметры, которые начинаются с DEF, являются типом. Выражение в котором есть интернет честный заработок параметр не является окончательным, требует уточнения.

В нотации не указывается тип возвращаемого значения за ненадобностью. Давайте создадим пул таких выражений, где мы их и все бинарные опционы без депозита и вложений написать торгового робота самому. Проверяем нет ли в нашем пуле функции без параметров требующих уточнения.

Если есть, выбираем его и возвращаем как результат. Если нет продолжаем. Выбираем случайно одно из следующих возможных действий — добавить в пул еще автоденьги интернет заработок функцию 4 или заполнить в существующей неуточненные параметры 5.

Добавить новое выражение. Расширяем существующую функцию. Возвращаемся к пункту 2. Также функцию можно разобрать и создать из нее пул, который будет использован при скрещивании или мутации функций. Это третья реализация алгоритма, первые два были не столь удачны. Весьма полезно было ознакомиться с 4-м томом Кнута, а именно главой 7. Если нужна будет улучшенная версия, обязательно перечитаю. Недостатками этого алгоритма является: Надо убедиться что СП1 способен порождать выражения в нужном количестве и многообразии.

Также не ясно какое распределение базовых функций в выражении. Хотелось бы знать какое количество различных функций может порождать конкретный список базовых функций. Это, кстати, одно из тех мест системы, где мы заменили всю силу аналитического ума человека на простую функцию Random.

как заработать вложи 100 в интернете успешный трейдинг

Человек который создает робота уже должен знать ответ на вопрос Как? ГА здесь просто выполняет роль оптимизированного полного перебора.

что это торговать бинарными опционами какой сатоши

Трансляция в конечную форму Далее это LISP-подобное выражение превращается в листинг на языке SadLobster, где каждое неделимое выражение — это новая переменная. Логически выражение остается. Одна из проблем которые стоят при создании языка — обработка ошибок. Сразу возникло желание применить механизм эксепшенов, но MQL их не поддерживает.

Как написать торгового робота своими руками

Самая частовозникаемая проблема — неудачно созданный объект. Идеально было бы использовать nil значения, не будем усложнять раньше времени. Это можно улучшить в следующих версиях. А в текущей реализации просто проверяется валидный ли объект, если нет то функция немедленно завершается. Так я старался расширить разнообразие в поведении роботов, потому как разнообразие в кодовой базе могло вести к созданию одних и тех же алгоритмических паттернов.

В вклад в биткоинах момент, и это нормально, акцент разработки сдвинулся в сторону написания аналитических инструментов, для автоматизации анализа того, что же все-таки делают те или иные алгоритмы.

В основном это одностраничные скрипты типа: Логировать фондовый рынок дилинговый центр в базу во время работы ГА Достать из базы и обработать Отобразить графически при помощи mathplotlib Вот пример одного из них, показывает результат торговли сотен роботов наложенный на один график, для оценки распределения исполненных ордеров.

Пару слов о производительности Тестирование очень быстрое по нескольким причинам: Все роботы компилируются в машинный код. Тестирование запускаются многопоточно. Из тестера стратегий урезано много проверок.

  1. Создание торговых роботов: 11 инструментов разработки / Блог компании ITI Capital / Хабр
  2. Существуют возможности создания торгового робота и его тестирования на исторических данных.
  3. Глобальные переменные Как самому создать советника или индикатор Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 MQL5среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий.
  4. Написать форекс советника самостоятельно. Этапы и ошибки создания робота
  5. Как написать торгового робота для Форекс
  6. Как создать торгового робота и не потерять время - Статьи по MQL5

Используется кеширование для тяжелых функций Тестирование роботов очень грубое, тут нет скальперов или HFT, анализ происходит на часовых графиках.

Как это работает? Хочу уточнить, что в зависимости от настроек ГА, коих очень много, можно получать роботов с диаметрально различными характеристиками. Предположим что нам важно получить робота который будет иметь положительную доходность по результатам следующего года после обучения, и совершал достаточно много сделок чтоб оценить неслучайность результатов.

Давайте посмотрим на такой эксперимент — запускаем ГА 15 раз, потому что каждый ГА это чреда очень многих случайных событий генерации, мутации, скрещивания и рулетки. Хочу уточнить что в работах не используется Money Management и торговля ведется одним и тем же минимальным объемом. Результаты балансируют около нулевой прибыльности плюс погрешность. С другой стороны можно сравнить со случайным роботом, который просто будет терять на спреде.

Как написать торгового робота

Не стоит забывать что игра на бирже — это игра с отрицательной суммой. На другом периоде обучения скорее всего результаты будут иные. Хэпиэнда не будет Получилось заставить ГА создавать роботов с определенной задачей.

Этот проект расширил мое понимание и экспертизу в описанной выше теме. И тут случилось страшное — цель проекта достигнута. Проект для генерации роботов готов. Эта статья подводит черту по проделанной работе. Вывод хочу разделить на два пункта Субъективный — по ходу написать торгового робота самому назрело множество вариантов того, что можно было бы проверить в рамках данной системы, для чего она и создавалась.

Трейдинг с советником: как создать торгового робота?

Например: Использовать случайные данные, или не случайные, посмотреть насколько система обучаема внятным паттернам. Расширить арсенал базовых логик на порядки. Запустить обучение на всех доступных данных. Запустить эксперимент в виде настоящей эволюции, где каждую итерацию на вход подаются новые данные без повторений.

Объективный — технический анализ инструмента это как вождение авто смотря в зеркало заднего вида. Простого паттерна для торгового робота найти не удалось. Без полной модели рынка не ясно почему работают те или другие роботы, и когда это прекратится. И самое главное — я вижу будущее этого проекта в формате песочницы для развития ИИ в области написания алгоритмов. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, предложения и комментарии.

Спасибо за ваше время.